Cochrane-Orcutt Testi Soruları

Halit Uzan    Nisan 23, 2014    Ardışık Bağımlılığın Giderilmesi , Ardışık Bağımlılık , Ekonometri 2 , Ekonometri soruları , Ktü İktisat ekonometri soruları , rahmi yamak ekonometri soruları    2 Yorum   

TEST 3 - 10-11. Sorular

Bu soruda Cochrane-Orcutt denkleminin nasıl oluşturulduğunu bilmemiz gerekiyor, denklem şöyle bulunur;

(1) Yt = B0 + B1X1 denkleminin 1 gecikmesini alırız;

(2) Yt-1 = B0 + B1Xt-1 gecikmesi alınmış bu denklemi r ile çarparız;

(3) rYt-1 = rB0 + rB1Xt-1 şeklinde bir regresyon denklemi buluruz..

daha sonra 1 numralı ilk regresyon denkleminden 3 numaralı yeni oluşturduğumuz denklemi çıkartırız.

(4) (Yt – rYt-1) = B0(1-r) + B1 (Xt – rXt-1) 

ve bu denkleme ulaşırız. daha sonra verilen x ve y serilerinin birer gecikmesini alarak r ile çarparak Y vektörünü ve X matrisini buluruz.

şimdi burada oluşturulacak Y matrisinde Yukardan aşağıya doğru olacak şekilde (1 , 3.5 , -1.5) yazılır

daha sonra Matris Çözümleri yapılarak X’Y Vektörünün ikinci satır elemanı bulunur. Matris çözümünü yapabileceğinizi
var sayarak bunu anlatmıyorum.. Ama cevabı 13.25 çıkıyor.
Cevap C